PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 18.64% vs 8.94% for JEPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и JEPI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%9.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%2.55%

Correlation

The correlation between QDVO and JEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between QDVO and JEPI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDVO и JEPI

Секторы
QDVO
JEPI

Технологии

50.4%
15.5%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
13.3%

Финансовые услуги

3.8%
9.1%

Промышленность

2.9%
10.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

0.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.7%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

QDVO
50.4%
JEPI
15.5%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
JEPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
JEPI
7.8%

Здравоохранение

QDVO
4.9%
JEPI
13.3%

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
JEPI
9.1%

Промышленность

QDVO
2.9%
JEPI
10.8%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
JEPI
1.7%

Энергетика

QDVO
0.9%
JEPI
2.3%

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
JEPI
4.7%

Недвижимость

QDVO

-

JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

QDVO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.67

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

3.81

+3.02

QDVO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и JEPI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-13.71%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-6.68%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.13%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и JEPI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.97%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.34%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.02%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.09%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

10.75%

+6.66%

Сравнение комиссий QDVO и JEPI

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и JEPI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.04%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.64% vs 8.94% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.64% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 8.02% for JEPI.

QDVO is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.35% for JEPI.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор