PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

QDVI.DE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%11.62%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		9.08%1.46%25.24%13.90%0.32%9.38%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 9.08%.

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.08%
6 месяцев
14.11%
1 год
16.76%
3 года*
15.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий QDVI.DE и AVLV

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.80

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.18

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.12

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

4.29

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.80

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и AVLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и AVLV

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и AVLV

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-19.50%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-8.23%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.86%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.06%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.88%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и AVLV

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.84%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.16%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.00%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.50%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.50%

+1.12%