Сравнение QDVA.DE с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
QDVA.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или SXRV.DE.
Основные характеристики
| QDVA.DE | SXRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.30% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | 32.51% | 23.84% |
| Дох-ть за 3 года | 6.06% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 19.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 16.41% |
| Макс. просадка | -33.34% | -31.39% |
| Текущая просадка | -5.82% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и SXRV.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SXRV.DE
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 14.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и SXRV.DE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SXRV.DE
Ни QDVA.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SXRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SXRV.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.