Сравнение QDTY с YBIT
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 24.41% vs -39.63% for YBIT. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.
QDTY
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.89%
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $853.39K | $704.45K | $799.54K | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам QDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.15% | 12.21% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -6.12% |
Correlation
The correlation between QDTY and YBIT is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
QDTY
YBIT
Сравнение QDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.84 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -1.29 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и YBIT
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -47.46% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -47.46% | +36.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -43.23% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -17.30% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 30.79% | -27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и YBIT
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.94% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 27.51% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 36.89% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 38.07% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 38.07% | -12.04% |
Сравнение комиссий QDTY и YBIT
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и YBIT
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.95%, что меньше доходности YBIT в 98.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.95% | 26.82% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and YBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (6.87%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, QDTY leads with 24.41% vs -39.63% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 24.41% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 35.95% for QDTY.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for YBIT.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор