Сравнение QDTY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
QDTY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -5.22% | 11.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTY показывает доходность -5.24%, а SPIN немного выше – -5.22%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и SPIN
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
QDTY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
QDTY
SPIN
Сравнение QDTY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.44 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и SPIN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и SPIN
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности SPIN в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и SPIN
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -16.85% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.88% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.35% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.33% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.57% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и SPIN
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.97% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.05% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 16.34% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.90% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.90% | +12.01% |