Сравнение QDTY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
QDTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и MRNY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QDTY
MRNY
Сравнение QDTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.11 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.78 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.21 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.50 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и MRNY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и MRNY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -82.15% | +58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -31.53% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -67.31% | +59.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -51.53% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 15.78% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 16.90% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 39.43% | -27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 52.05% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 51.40% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 51.40% | -24.49% |