Сравнение QDTY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
QDTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.47% | 11.37% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
QDTY
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и KHPI
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
QDTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
QDTY
KHPI
Сравнение QDTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.34 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.76 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и KHPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и KHPI
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.68%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.68% | 26.82% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и KHPI
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -10.58% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -6.55% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.18% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.27% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.46% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и KHPI
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.18% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 5.25% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 10.96% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 9.79% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 9.79% | +17.14% |