PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HHIS.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с UMAX.TO

Сравнение комиссий HHIS.TO и HMAX.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.10

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.76

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.97

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

12.60

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.10

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.19

-1.04

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и HMAX.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что больше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM202520242023
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-15.34%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-9.02%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-6.53%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.07%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.13%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и HMAX.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.69%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

7.76%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

12.33%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

11.37%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

11.37%

+23.77%