Сравнение HHIS.TO с MSTY
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs -59.31% for MSTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -11.73%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -26.35%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -11.73% | -54.00% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and MSTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HHIS.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
MSTY
Сравнение HHIS.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.83 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.27 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.00 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и MSTY
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -71.84% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -71.84% | +47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -65.33% | +62.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -25.74% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 46.84% | -37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и MSTY
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 5.52%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 16.98% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 48.17% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 59.67% | -36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 70.86% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 70.86% | -37.13% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и MSTY
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и MSTY
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and MSTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор