PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с XEI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

HHIS.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.91%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.91%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
13.91%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.58%
3 года*
18.69%
5 лет*
15.24%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий HHIS.TO и XEI.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

3.57

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.30

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.81

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.80

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

22.22

-19.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.57

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и XEI.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что больше доходности XEI.TO в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.89%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и XEI.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-45.52%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-9.85%

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

0.00%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.14%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

1.68%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и XEI.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

2.68%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

5.90%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

10.30%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

11.24%

+23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

16.02%

+19.12%