PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с GPTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 31.52% vs 45.44% for GPTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.

QDTY

1 день
0.65%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.70%
1 год
31.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и GPTY

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.46%12.21%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%20.14%

Correlation

The correlation between QDTY and GPTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between QDTY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и GPTY

Секторы
QDTY
GPTY

Технологии

53.7%
77.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
53.7%
GPTY
77.9%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
GPTY
7.6%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
GPTY

-

Здравоохранение

QDTY
4.2%
GPTY

-

Промышленность

QDTY
3.1%
GPTY

-

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
GPTY

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
GPTY

-

Энергетика

QDTY
0.6%
GPTY

-

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
GPTY
4.1%

Недвижимость

QDTY
0.1%
GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

QDTY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTYGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.81

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.37

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.36

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

6.21

+3.92

QDTY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTY и GPTY

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-26.62%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-19.32%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-6.41%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.51%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.33%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 6.75%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.88%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

20.45%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

25.17%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

29.64%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

29.64%

-3.58%

Сравнение комиссий QDTY и GPTY

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и GPTY

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.79%, что меньше доходности GPTY в 33.93%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.79%26.82%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and GPTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to QDTY (6.75%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 31.52% for QDTY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 31.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

GPTY has the higher dividend yield at 33.93%, compared with 31.79% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while GPTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for GPTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор