Сравнение QDTY с GOOY
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 32.82% vs 83.00% for GOOY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 9.57%.
QDTY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.90% | 12.21% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.57% | 56.66% |
Correlation
The correlation between QDTY and GOOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between QDTY and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
QDTY
GOOY
Сравнение QDTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.17 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 18.36 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и GOOY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -24.40% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.15% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -11.86% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.28% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.54% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и GOOY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 8.42% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.16% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 17.72% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 23.67% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 23.43% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 23.43% | +2.82% |
Сравнение комиссий QDTY и GOOY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и GOOY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.83%, что меньше доходности GOOY в 52.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.71% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.83% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and GOOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (8.42%) compared to GOOY (8.16%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 83.00% vs 32.82% for QDTY. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 83.00% return vs 32.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.71%, compared with 31.83% for QDTY.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while GOOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор