Сравнение QDTY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
QDTY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 55.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и GOOY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
QDTY
GOOY
Сравнение QDTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.91 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.77 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.62 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 18.18 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.91 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и GOOY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и GOOY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и GOOY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -24.40% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -16.15% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -10.22% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.50% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.04% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 16.29% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 24.71% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.90% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.90% | +4.01% |