Сравнение QDTY с GDXY
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 24.28% vs 10.94% for GDXY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QDTY charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
QDTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.88% | 12.21% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 59.71% |
Correlation
The correlation between QDTY and GDXY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.28 |
The correlation between QDTY and GDXY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
QDTY
GDXY
Сравнение QDTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.30 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 0.71 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и GDXY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -36.52% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -36.52% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -36.52% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.77% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 15.39% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 7.32%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.79% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 33.26% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 39.10% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 32.59% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 32.59% | -6.49% |
Сравнение комиссий QDTY и GDXY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и GDXY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.71% | 26.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and GDXY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (9.79%) compared to QDTY (7.32%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs GDXY's -36.52%.
On 1-year performance, QDTY leads with 24.28% vs 10.94% for GDXY. On fees, QDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 24.28% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 34.71% for QDTY.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 1.08% for GDXY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор