PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и ^NDX

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

QDTY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.04

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.62

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.93

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.05

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между QDTY и ^NDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок QDTY и ^NDX

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-82.90%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.72%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.04%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-24.72%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.49%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и ^NDX

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.65%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.93%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

22.77%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

22.61%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

22.48%

+4.43%