PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с SDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 25.81% for SDTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 8.51%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.05%
1 месяц
3.65%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и SDTY

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%14.65%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.51%9.83%

Correlation

The correlation between QDTE and SDTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between QDTE and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и SDTY

Секторы
QDTE
SDTY

Финансовые услуги

5.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
SDTY
11.8%

Сырьевые материалы

QDTE

-

SDTY
1.8%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

SDTY
11.2%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

SDTY
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

SDTY
4.9%

Энергетика

QDTE

-

SDTY
3.5%

Здравоохранение

QDTE

-

SDTY
8.5%

Промышленность

QDTE

-

SDTY
8.3%

Недвижимость

QDTE

-

SDTY
1.9%

Технологии

QDTE

-

SDTY
35.6%

Коммунальные услуги

QDTE

-

SDTY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYGSDTY с UPRO

Доходность на риск

QDTE vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTESDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.36

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.24

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.23

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

13.68

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDTY равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTESDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.85

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QDTE и SDTY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTESDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-18.63%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.02%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.02%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.89%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и SDTY

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTESDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.52%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.39%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.00%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.77%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.77%

+1.65%

Сравнение комиссий QDTE и SDTY

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и SDTY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности SDTY в 25.95%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.95%22.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and SDTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to SDTY (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 25.81% for SDTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 25.95% for SDTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.01% for SDTY.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор