Сравнение QDTE с NFLP
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs -49.40% for NFLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -30.89%.
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -30.89%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -49.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 17.13% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -30.89% | -1.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between QDTE and NFLP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between QDTE and NFLP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. NFLP — Ранг доходности на риск
QDTE
NFLP
Сравнение QDTE c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.98 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.84 | +14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NFLP
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -50.68% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -50.68% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -50.68% | +47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.51% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 26.85% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NFLP
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеют волатильность 8.47% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.89% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 27.91% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 34.20% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 29.06% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 29.06% | -10.09% |
Сравнение комиссий QDTE и NFLP
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NFLP
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что больше доходности NFLP в 29.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.77% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and NFLP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.89%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs NFLP's -50.68%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -49.40% for NFLP. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -49.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 29.77% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for NFLP.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор