Сравнение QDTE с NFLP
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs -38.72% for NFLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -18.72%.
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 28.88% |
Correlation
The correlation between QDTE and NFLP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between QDTE and NFLP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. NFLP — Ранг доходности на риск
QDTE
NFLP
Сравнение QDTE c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.89 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | -1.57 | +17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -1.17 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NFLP
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -43.48% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -43.48% | +33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -41.99% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -9.78% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 24.67% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NFLP
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.12% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 27.71% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 33.37% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 28.85% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 28.85% | -10.43% |
Сравнение комиссий QDTE и NFLP
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NFLP
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности NFLP в 26.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and NFLP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (7.12%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs NFLP's -43.48%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -38.72% for NFLP. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 26.10% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for NFLP.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор