Сравнение QDTE с NFLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP).
QDTE и NFLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NFLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 28.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью -0.30%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и NFLP
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Доходность на риск
QDTE vs. NFLP — Ранг доходности на риск
QDTE
NFLP
Сравнение QDTE c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.16 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.00 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.28 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.16 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и NFLP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NFLP
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности NFLP в 22.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NFLP
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NFLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -43.48% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -43.48% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -28.85% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.11% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 20.37% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NFLP
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.78% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 26.24% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 32.50% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 28.05% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 28.05% | -9.34% |