PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с GIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs 22.47% for GIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 16.24%.

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
16.24%
6 месяцев
13.93%
1 год
22.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и GIAX

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%19.32%11.72%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		16.24%11.73%2.94%

Correlation

The correlation between QDTE and GIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between QDTE and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и GIAX

Секторы
QDTE
GIAX

Финансовые услуги

5.4%
12.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

43.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
GIAX
12.3%

Сырьевые материалы

QDTE

-

GIAX
3.0%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

GIAX
15.0%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

GIAX
10.8%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

GIAX
1.1%

Энергетика

QDTE

-

GIAX
1.1%

Здравоохранение

QDTE

-

GIAX
2.5%

Промышленность

QDTE

-

GIAX
5.1%

Недвижимость

QDTE

-

GIAX
2.4%

Технологии

QDTE

-

GIAX
43.4%

Коммунальные услуги

QDTE

-

GIAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с SPYGIAX с BTCIGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с BLOX

Доходность на риск

QDTE vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.42

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.28

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

5.17

+6.98

QDTE vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и GIAX

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-20.38%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-17.62%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-7.56%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.08%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.35%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и GIAX

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 8.47%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

10.26%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

20.97%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

23.31%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.05%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

22.05%

-3.08%

Сравнение комиссий QDTE и GIAX

И QDTE, и GIAX имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и GIAX

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что больше доходности GIAX в 25.22%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		25.22%25.62%10.58%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and GIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (10.26%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs GIAX's -20.38%.

On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs 22.47% for GIAX. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE and GIAX have the same expense ratio: 0.97% per year.

QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 25.22% for GIAX.

They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор