Сравнение QDTE с GIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).
QDTE и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и GIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 13.05% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и GIAX
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Доходность на риск
QDTE vs. GIAX — Ранг доходности на риск
QDTE
GIAX
Сравнение QDTE c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.41 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 2.63 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.41 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.20 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и GIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и GIAX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности GIAX в 28.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и GIAX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и GIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -20.38% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -17.62% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -11.88% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.04% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и GIAX
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.19% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 18.23% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 23.90% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.93% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.93% | -2.22% |