PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с QQQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 22.47% vs 23.89% for QQQI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.24%.

GIAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
16.24%
6 месяцев
13.93%
1 год
22.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		16.24%11.73%2.94%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%11.67%

Correlation

The correlation between GIAX and QQQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between GIAX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и QQQI

Секторы
GIAX
QQQI

Технологии

43.4%
58.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
14.2%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.3%

Промышленность

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Здравоохранение

2.5%
3.9%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.5%

Энергетика

1.1%
0.5%

Технологии

GIAX
43.4%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

GIAX
15.0%
QQQI
14.2%

Финансовые услуги

GIAX
12.3%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

GIAX
10.8%
QQQI
11.3%

Промышленность

GIAX
5.1%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

GIAX
3.3%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

GIAX
3.0%
QQQI
1.0%

Здравоохранение

GIAX
2.5%
QQQI
3.9%

Недвижимость

GIAX
2.4%
QQQI
0.1%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.1%
QQQI
6.5%

Энергетика

GIAX
1.1%
QQQI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с SPYGIAX с BTCIGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с BLOX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

GIAX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIAXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.17

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.50

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

10.57

-5.40

GIAX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIAX и QQQI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-20.00%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-9.61%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.98%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.21%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.27%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и QQQI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.59%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

11.95%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

14.76%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.50%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.50%

+4.55%

Сравнение комиссий GIAX и QQQI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и QQQI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что больше доходности QQQI в 13.78%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		25.22%25.62%10.58%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and QQQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (10.26%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs 22.47% for GIAX. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 25.22%, compared with 13.78% for QQQI.

GIAX is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор