PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GIAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs 28.50% for SPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и SPY

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%8.83%

Correlation

The correlation between GIAX and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between GIAX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и SPY

Секторы
GIAX
SPY

Технологии

36.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

14.8%
11.3%

Финансовые услуги

14.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.3%

Промышленность

5.8%
7.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Здравоохранение

3.1%
8.4%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Энергетика

1.3%
3.6%

Технологии

GIAX
36.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
SPY
10.3%

Промышленность

GIAX
5.8%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
SPY
2.4%

Здравоохранение

GIAX
3.1%
SPY
8.4%

Недвижимость

GIAX
2.9%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
SPY
4.8%

Энергетика

GIAX
1.3%
SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.29

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.22

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

14.99

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GIAX и SPY

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-55.19%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.88%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.33%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.05%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.91%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и SPY

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

2.79%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

8.91%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

11.82%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.05%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.93%

+3.51%

Сравнение комиссий GIAX и SPY

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и SPY

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.08%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 0.98% for SPY.

GIAX is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Nicholas and State Street. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор