Сравнение GIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GIAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и SPY
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GIAX
SPY
Сравнение GIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.27 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и SPY
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и SPY
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -55.19% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.05% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -5.53% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.09% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.54% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и SPY
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 5.35% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 9.50% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 19.06% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.06% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.92% | +3.01% |