Сравнение GIAX с FIAX
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 15.46% vs 3.85% for FIAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GIAX charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.83%.
GIAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.52%
FIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.55K | $240.42K | $199.96K | |
| $1.39M | $1.89M | $1.97M |
Сравнение доходности по годам GIAX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 12.25% | 11.73% | 2.94% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.83% | 2.33% | 1.30% |
Correlation
The correlation between GIAX and FIAX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between GIAX and FIAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
GIAX
FIAX
Сравнение GIAX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.00 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и FIAX
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -6.26% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -2.40% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -0.24% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.82% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 0.64% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и FIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 0.96% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 3.03% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 3.98% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 4.00% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 4.00% | +18.73% |
Сравнение комиссий GIAX и FIAX
GIAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и FIAX
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.17%, что больше доходности FIAX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.21% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.17% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and FIAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIAX has higher volatility (9.77%) compared to FIAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, GIAX leads with 15.46% vs 3.85% for FIAX. On fees, GIAX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 15.46% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 25.17%, compared with 8.21% for FIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while FIAX is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.03% for GIAX and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор