PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с FIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).

GIAX и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и FIAX

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%3.74%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью -0.83%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с QDTEGIAX с SCHD
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXXFIAX с LQDW

Сравнение комиссий GIAX и FIAX

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.55

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.80

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.70

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

2.76

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.50

Корреляция

Корреляция между GIAX и FIAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и FIAX

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности FIAX в 8.29%

TTM202520242023
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%0.00%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и FIAX

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и FIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-6.26%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-3.66%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-1.61%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.87%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.92%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и FIAX

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

1.59%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

3.16%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

4.47%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

4.01%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

4.01%

+16.92%