Сравнение GIAX с BTCI
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 21.99% vs -39.17% for BTCI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
GIAX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.63% | 11.73% | -0.07% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between GIAX and BTCI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between GIAX and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GIAX
BTCI
Сравнение GIAX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.82 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.44 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BTCI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -47.67% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -47.67% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -47.67% | +39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -16.13% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 27.17% | -22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BTCI
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 10.48%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 13.01% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 31.43% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 39.93% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 40.41% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 40.41% | -18.34% |
Сравнение комиссий GIAX и BTCI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BTCI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.36%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.36% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BTCI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (13.01%) compared to GIAX (10.48%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, GIAX leads with 21.99% vs -39.17% for BTCI. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 21.99% return vs -39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 25.36% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for BTCI.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор