Сравнение GIAX с BTCI
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs -34.52% for BTCI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
GIAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 21.71% | 11.73% | -0.17% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between GIAX and BTCI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between GIAX and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GIAX
BTCI
Сравнение GIAX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.77 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -1.37 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.89 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.07 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BTCI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -44.98% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -44.98% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -44.39% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -15.25% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 25.20% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BTCI
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 8.08% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 8.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 30.49% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 38.98% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 40.12% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 40.12% | -18.68% |
Сравнение комиссий GIAX и BTCI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BTCI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.41% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BTCI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to GIAX (8.08%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs -34.52% for BTCI. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 22.41% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for BTCI.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор