Сравнение GIAX с BTCI
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 11.65% vs -41.43% for BTCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 7.71% | 11.73% | -0.07% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between GIAX and BTCI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between GIAX and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GIAX
BTCI
Сравнение GIAX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.86 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.41 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BTCI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -48.42% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -48.42% | +30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -44.25% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -17.15% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 29.39% | -24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BTCI
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 8.21%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.70% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 31.60% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 39.91% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 40.04% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 40.04% | -17.73% |
Сравнение комиссий GIAX и BTCI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BTCI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BTCI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to GIAX (8.21%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, GIAX leads with 11.65% vs -41.43% for BTCI. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 11.65% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 26.80% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for BTCI.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор