Сравнение GIAX с BLOX
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 11.65% vs -17.11% for BLOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 7.71% | 6.78% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between GIAX and BLOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between GIAX and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GIAX
BLOX
Сравнение GIAX c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.36 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.70 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BLOX
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -47.09% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -47.09% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -35.61% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -19.28% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 24.59% | -19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BLOX
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 8.21%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 12.97% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 41.16% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 54.85% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 53.75% | -31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 53.75% | -31.44% |
Сравнение комиссий GIAX и BLOX
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BLOX
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BLOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to GIAX (8.21%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, GIAX leads with 11.65% vs -17.11% for BLOX. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 11.65% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 26.80% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.03% for BLOX.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор