Сравнение GIAX с BLOX
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 21.99% vs 14.57% for BLOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
GIAX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.63% | 6.78% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between GIAX and BLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between GIAX and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GIAX
BLOX
Сравнение GIAX c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.31 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.62 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BLOX
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -47.09% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -47.09% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -24.34% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -18.68% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 23.50% | -19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BLOX
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 10.48%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 16.23% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 40.74% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 54.31% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 53.95% | -31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 53.95% | -31.88% |
Сравнение комиссий GIAX и BLOX
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BLOX
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.36%, что меньше доходности BLOX в 42.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.36% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to GIAX (10.48%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, GIAX leads with 21.99% vs 14.57% for BLOX. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 21.99% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 25.36% for GIAX.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.03% for BLOX.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор