Сравнение QDTE с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
QDTE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и BDGS
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
QDTE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
QDTE
BDGS
Сравнение QDTE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 9.84 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и BDGS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BDGS
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BDGS
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -9.12% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -5.85% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -1.61% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.67% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.13% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BDGS
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.45% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 5.12% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 10.72% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 8.35% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 8.35% | +10.36% |