Сравнение ABNY с COSW
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 12.13%.
ABNY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.19% | 5.51% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
Correlation
The correlation between ABNY and COSW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. COSW — Ранг доходности на риск
ABNY
COSW
Сравнение ABNY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.01 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и COSW
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -16.24% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -14.62% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -4.17% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 26.10% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 26.10% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 26.10% | +4.08% |
Сравнение комиссий ABNY и COSW
И ABNY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и COSW
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.26%, что больше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 49.26% | 53.45% | 22.09% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and COSW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ABNY has the higher dividend yield at 49.26%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор