Сравнение QDSIX с SGRT
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both funds - QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QDSIX charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSIX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.50% | 6.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QDSIX and SGRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QDSIX
SGRT
Сравнение QDSIX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 3.63 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и SGRT
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -17.87% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.10% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 33.40% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 33.40% | -25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 33.40% | -26.08% |
Сравнение комиссий QDSIX и SGRT
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и SGRT
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and SGRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор