Сравнение QDSIX с QIS
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past year, QDSIX returned 15.05% vs -43.22% for QIS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSIX и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.42% | 16.36% | 9.71% | 5.84% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between QDSIX and QIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between QDSIX and QIS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. QIS — Ранг доходности на риск
QDSIX
QIS
Сравнение QDSIX c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.80 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.85 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.82 | -1.45 | +24.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -1.13 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | -0.67 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и QIS
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -55.49% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -50.92% | +48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.86% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -13.73% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 29.89% | -29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и QIS
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.38%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 15.94% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 30.68% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 38.29% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 29.26% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 29.26% | -21.94% |
Сравнение комиссий QDSIX и QIS
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и QIS
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and QIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to QDSIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs QIS's -55.49%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор