PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с LALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и LALT

2026 (YTD)202520242023
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%7.75%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий QDSIX и LALT

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.40

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.50

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

16.52

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между QDSIX и LALT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и LALT

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LALT в 3.73%

TTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и LALT

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, примерно равная максимальной просадке LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-6.97%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-5.51%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.64%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.02%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и LALT

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.78%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.94%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

7.94%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

5.86%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

5.86%

+1.52%