PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSIX с HOBEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and HOBEX (Holbrook Income Fund) are both mutual funds - QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while HOBEX is a Short-Term Bond fund managed by Holbrook Holdings. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.18%/yr vs 3.84%/yr for HOBEX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QDSIX charges 0.20%/yr vs 1.60%/yr for HOBEX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у HOBEX с доходностью 2.12%.

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.05%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.97%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSIX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.42%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
HOBEX
Holbrook Income Fund		2.12%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%12.86%

Correlation

The correlation between QDSIX and HOBEX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

-0.04

The correlation between QDSIX and HOBEX shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с HOBIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPX

Доходность на риск

QDSIX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXHOBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.91

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
7.70

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.60

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

9.89

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.82

35.41

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBEX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.77

+0.89

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и HOBEX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и HOBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSIXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-23.58%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.61%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-2.74%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-4.57%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.06%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.17%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и HOBEX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSIXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.52%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.63%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

2.06%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

2.61%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

5.72%

+1.60%

Сравнение комиссий QDSIX и HOBEX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и HOBEX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HOBEX в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDSIX and HOBEX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSIX has higher volatility (1.38%) compared to HOBEX (0.52%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs HOBEX's -23.58%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSIX и HOBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор