PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий QDSIX и HFSAX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.18

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.78

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

9.69

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.62

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между QDSIX и HFSAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и HFSAX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и HFSAX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-12.81%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.68%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-12.81%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.60%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.39%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и HFSAX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

4.41%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

6.31%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

6.25%

+1.13%