PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и GAAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.78%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

QDSIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.78%
6 месяцев
6.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.99%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий QDSIX и GAAVX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.95

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.08

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.79

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.05

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.63

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.47

+1.16

Корреляция

Корреляция между QDSIX и GAAVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и GAAVX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.15%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и GAAVX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-9.59%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-3.09%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-9.59%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.20%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.11%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.54%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и GAAVX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.44%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.81%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

6.82%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

5.81%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

5.87%

+1.51%