PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий QDSIX и AMOMX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.91

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.40

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.52

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

6.88

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.91

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.52

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.71

+0.91

Корреляция

Корреляция между QDSIX и AMOMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и AMOMX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и AMOMX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-34.80%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-12.96%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-34.80%

+27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-6.02%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.34%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.87%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и AMOMX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.05%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

12.38%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

21.46%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

21.51%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

20.93%

-13.55%