PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с ADAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий QDSIX и ADAIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.19

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

6.86

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.06

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

9.83

-7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

37.48

-27.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.19

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.19

+0.42

Корреляция

Корреляция между QDSIX и ADAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и ADAIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и ADAIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-14.75%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-0.64%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-7.40%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.31%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.85%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.17%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и ADAIX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.38%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

1.11%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

1.54%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

2.69%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

4.33%

+3.06%