PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QDPL tracks the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400 while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDPL returned 12.25%/yr vs 12.32%/yr for VTI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%7.31%

Correlation

The correlation between QDPL and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QDPL and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и VTI

Секторы
QDPL
VTI

Технологии

39.1%
37.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.7%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Промышленность

7.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

QDPL
39.1%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
VTI
11.3%

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
VTI
9.7%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
VTI
9.0%

Промышленность

QDPL
7.8%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

QDPL
3.1%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
VTI
2.1%

Недвижимость

QDPL
1.8%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

QDPL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.48

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

10.85

-0.51

QDPL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и VTI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-55.45%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.92%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-19.30%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-25.36%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.73%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.00%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и VTI

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.13%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.82%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.51%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.28%

-3.27%

Сравнение комиссий QDPL и VTI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и VTI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDPL and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.32% vs 12.25% for QDPL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.32% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.05% for VTI.

QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор