PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с TLTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. QDPL is actively managed, while TLTD is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 19.83%/yr for TLTD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 8.45%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и TLTD

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%0.38%

Correlation

The correlation between QDPL and TLTD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between QDPL and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и TLTD

Секторы
QDPL
TLTD

Технологии

27.6%
10.3%

Финансовые услуги

10.3%
32.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.6%

Здравоохранение

7.6%
4.2%

Промышленность

6.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Энергетика

2.4%
7.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
7.4%

Технологии

QDPL
27.6%
TLTD
10.3%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
TLTD
32.7%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
TLTD
2.0%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
TLTD
5.6%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
TLTD
4.2%

Промышленность

QDPL
6.3%
TLTD
13.5%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
TLTD
3.5%

Энергетика

QDPL
2.4%
TLTD
7.7%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
TLTD
3.3%

Недвижимость

QDPL
1.5%
TLTD
0.9%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
TLTD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

QDPL vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.86

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.60

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.21

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

8.49

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.86

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QDPL и TLTD

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-40.62%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.11%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-13.10%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.35%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.68%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.15%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и TLTD

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.69%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.34%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.99%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.46%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.97%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.81%

-1.80%

Сравнение комиссий QDPL и TLTD

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и TLTD

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TLTD в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and TLTD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs TLTD's -40.62%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 19.83% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.08% for TLTD.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLTD is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Northern Trust. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.39% for TLTD.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор