PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-2.61%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between QDPL and SPYI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between QDPL and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и SPYI

Секторы
QDPL
SPYI

Технологии

27.6%
35.5%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Промышленность

6.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

QDPL
27.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
SPYI
8.5%

Промышленность

QDPL
6.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
SPYI
4.9%

Энергетика

QDPL
2.4%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
SPYI
2.3%

Недвижимость

QDPL
1.5%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QDPL vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.26

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

15.43

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.21

-0.38

Просадки

Сравнение просадок QDPL и SPYI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-16.47%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.72%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.47%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.50%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.80%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.48%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и SPYI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.82%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.41%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.63%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.92%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

12.92%

+2.09%

Сравнение комиссий QDPL и SPYI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и SPYI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDPL and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 16.41% for SPYI. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 5.05% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор