PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

QDPL и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и SPXM

2026 (YTD)2025
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%9.97%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий QDPL и SPXM

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

QDPL vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.82

-1.18

Корреляция

Корреляция между QDPL и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и SPXM

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и SPXM

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-5.08%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.75%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.80%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

9.34%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

9.34%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

9.34%

+5.77%