Сравнение QDPL с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
QDPL и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и QMAR
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
QDPL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QDPL
QMAR
Сравнение QDPL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.29 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.11 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 14.64 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и QMAR
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и QMAR
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -19.83% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.23% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.32% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.39% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.33% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и QMAR
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.53% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 4.65% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.26% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.04% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.02% | +1.09% |