PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 16.71%/yr for QMAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%4.09%

Correlation

The correlation between QDPL and QMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between QDPL and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и QMAR

Секторы
QDPL
QMAR

Технологии

27.6%
54.2%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.2%

Здравоохранение

7.6%
4.2%

Промышленность

6.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Технологии

QDPL
27.6%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
QMAR
4.2%

Промышленность

QDPL
6.3%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
QMAR
7.6%

Энергетика

QDPL
2.4%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
QMAR
1.4%

Недвижимость

QDPL
1.5%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QDPL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.82

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
6.00

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.92

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

7.24

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

52.23

-37.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.82

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QDPL и QMAR

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-19.83%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.21%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.91%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.28%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.45%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и QMAR

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.27%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

4.85%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

6.08%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

13.96%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

13.85%

+1.16%

Сравнение комиссий QDPL и QMAR

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и QMAR

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and QMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.58%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs QMAR's -19.83%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 16.71% for QMAR. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for QMAR.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор