Сравнение QDPL с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
QDPL и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и ICOW
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
QDPL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
QDPL
ICOW
Сравнение QDPL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.30 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.95 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.31 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.48 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.30 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и ICOW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и ICOW
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и ICOW
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -43.49% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.00% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.20% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.71% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и ICOW
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 5.36% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.44% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.12% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.58% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.53% | -3.42% |