PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, QDPL returned 26.37% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 10.40%, а GPIX немного ниже – 9.91%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%14.26%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between QDPL and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between QDPL and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и GPIX

Секторы
QDPL
GPIX

Технологии

27.6%
35.5%

Финансовые услуги

10.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Промышленность

6.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

QDPL
27.6%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
GPIX
8.4%

Промышленность

QDPL
6.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
GPIX
4.9%

Энергетика

QDPL
2.4%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
GPIX
2.4%

Недвижимость

QDPL
1.5%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QDPL vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.52

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.48

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.33

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

16.77

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.78

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QDPL и GPIX

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-17.50%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.71%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.48%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.48%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и GPIX

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.17%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

13.80%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

13.80%

+1.21%

Сравнение комиссий QDPL и GPIX

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и GPIX

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDPL and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, QDPL leads with 26.37% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDPL has performed better with a 26.37% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 5.05% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор