PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

QDPL и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-4.29%16.52%22.83%14.26%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

QDPL

1 день
2.81%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий QDPL и GPIX

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

QDPL vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.97

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.43

-0.80

Корреляция

Корреляция между QDPL и GPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и GPIX

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.13%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и GPIX

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-17.50%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.54%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.13%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.54%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и GPIX

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.30% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.08%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.42%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.02%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.07%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.07%

+1.05%