PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с GCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 19.16%/yr vs 15.59%/yr for GCOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.34%.

QDPL

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.55%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.00%
1 месяц
-6.00%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.14%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.95%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.34%27.34%3.52%13.95%5.49%2.27%

Correlation

The correlation between QDPL and GCOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between QDPL and GCOW has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и GCOW

Секторы
QDPL
GCOW

Технологии

39.1%
1.3%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
14.8%

Промышленность

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.0%

Энергетика

3.1%
22.9%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
8.1%

Технологии

QDPL
39.1%
GCOW
1.3%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
GCOW
14.5%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
GCOW
4.8%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
GCOW
14.8%

Промышленность

QDPL
7.8%
GCOW
12.6%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
GCOW
17.0%

Энергетика

QDPL
3.1%
GCOW
22.9%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
GCOW
4.0%

Недвижимость

QDPL
1.8%
GCOW

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
GCOW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

QDPL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.74

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.42

+1.43

QDPL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и GCOW

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-37.64%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.93%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.35%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-6.93%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.83%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и GCOW

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.89%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.29%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.09%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

13.50%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.03%

-0.96%

Сравнение комиссий QDPL и GCOW

И QDPL, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и GCOW

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.16%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and GCOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (4.91%) compared to GCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, QDPL leads with 19.16% vs 15.59% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.16% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.90% for GCOW.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор