Сравнение QDPL с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
QDPL и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и GCOW
И QDPL, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QDPL vs. GCOW — Ранг доходности на риск
QDPL
GCOW
Сравнение QDPL c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.21 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.94 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.80 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 14.21 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.21 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и GCOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и GCOW
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и GCOW
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -37.64% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.79% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.11% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.90% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и GCOW
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.45% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.89% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.89% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.48% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.24% | -1.13% |