Сравнение QDPL с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
QDPL и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -8.45% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и CGDV
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
QDPL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
QDPL
CGDV
Сравнение QDPL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.86 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.44 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.05 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и CGDV
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и CGDV
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -21.82% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.91% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.61% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.72% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и CGDV
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.36% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.55% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.27% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.76% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.61% | -0.50% |