Сравнение QDPL с CALF

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDPL и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CALF в 1.43%

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и CALF.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.