PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

QDPL и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и BDGS

2026 (YTD)202520242023
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%14.98%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий QDPL и BDGS

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

QDPL vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.72

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.90

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.84

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.54

-0.89

Корреляция

Корреляция между QDPL и BDGS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BDGS

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BDGS

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-9.12%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.85%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.61%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.67%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.13%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BDGS

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.45%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.12%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

10.72%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

8.35%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

8.35%

+6.76%