PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QDPL tracks the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400 while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 19.16%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 7.95%, а BBUS немного ниже – 7.57%.

QDPL

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.55%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.95%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%8.41%

Correlation

The correlation between QDPL and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between QDPL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и BBUS

Секторы
QDPL
BBUS

Технологии

39.1%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

QDPL
39.1%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
BBUS
8.0%

Промышленность

QDPL
7.8%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

QDPL
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

QDPL
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QDPL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.48

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.49

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.97

+0.88

QDPL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BBUS

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-35.35%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.21%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-19.01%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.47%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.43%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BBUS

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.91% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.95%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.59%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

17.14%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

19.59%

-4.52%

Сравнение комиссий QDPL и BBUS

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BBUS

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.16%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDPL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to QDPL (4.91%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 19.16% for QDPL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.01% for BBUS.

QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор