Сравнение QDIV с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
QDIV и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и XYLD
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
QDIV vs. XYLD — Ранг доходности на риск
QDIV
XYLD
Сравнение QDIV c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.09 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 6.37 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и XYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и XYLD
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и XYLD
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -33.46% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.14% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.66% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.94% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.76% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.73% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и XYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.03% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.83% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 13.99% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 11.30% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 14.23% | +5.35% |