PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-5.52%

Correlation

The correlation between QDIV and SPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between QDIV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и SPHD

Секторы
QDIV
SPHD

Потребительский защитный сектор

21.9%
17.8%

Промышленность

16.5%
0.0%

Здравоохранение

14.3%
5.1%

Энергетика

14.1%
14.1%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Технологии

8.1%
1.5%

Финансовые услуги

6.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
SPHD
17.8%

Промышленность

QDIV
16.5%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
SPHD
5.1%

Энергетика

QDIV
14.1%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
SPHD

-

Технологии

QDIV
8.1%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
SPHD
8.6%

Недвижимость

QDIV

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

QDIV

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с USDV.LQDIV с DVY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.74

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.15

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.11

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.78

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.74

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QDIV и SPHD

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-41.39%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.33%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-13.29%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.50%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.37%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.70%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и SPHD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.55%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.04%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.16%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.64%

+1.78%

Сравнение комиссий QDIV и SPHD

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и SPHD

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and SPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to QDIV (2.61%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.17% vs 5.48% for SPHD. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.17% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.23% for QDIV.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.30% for SPHD.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор