Сравнение QDIV с SPHD
QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 8.50%/yr vs 7.95%/yr for SPHD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.35%.
QDIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.31%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.16K | $79.98K | $129.60K | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам QDIV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 17.33% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -5.66% |
Correlation
The correlation between QDIV and SPHD is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between QDIV and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QDIV
SPHD
Сравнение QDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.93 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.80 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV и SPHD
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -41.39% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.33% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -13.29% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -19.50% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.18% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.66% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и SPHD
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.02% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 11.78% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.23% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.67% | +1.67% |
Сравнение комиссий QDIV и SPHD
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и SPHD
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.77% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV and SPHD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDIV has higher volatility (4.86%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, QDIV leads with 8.50% vs 7.95% for SPHD. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 8.50% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.77% for QDIV.
QDIV is categorized as Quality Factor, while SPHD is Dividend. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.30% for SPHD.
QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDIV и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор