Сравнение QDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDIV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между QDIV и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и SPHD
Основные характеристики
QDIV:
0.12
SPHD:
0.73
QDIV:
0.36
SPHD:
1.15
QDIV:
1.05
SPHD:
1.16
QDIV:
0.17
SPHD:
0.86
QDIV:
0.58
SPHD:
2.93
QDIV:
4.84%
SPHD:
3.90%
QDIV:
15.87%
SPHD:
14.34%
QDIV:
-41.20%
SPHD:
-41.39%
QDIV:
-9.94%
SPHD:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.82%.
QDIV
-3.89%
8.26%
-7.83%
1.83%
13.02%
N/A
SPHD
-0.82%
7.09%
-3.88%
10.36%
12.49%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и SPHD
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDIV и SPHD
QDIV
SPHD
Сравнение QDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и SPHD
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SPHD в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.05% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и SPHD
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и SPHD
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.