Сравнение QDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 6.62% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
QDIV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и SPHD
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QDIV
SPHD
Сравнение QDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.22 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и SPHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и SPHD
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.99% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и SPHD
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -41.39% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.33% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -19.50% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.14% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.70% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.67% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и SPHD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.91% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.51% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.20% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.65% | +1.94% |