Сравнение QDIV с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
QDIV и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDIV и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 3.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и XOMO
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
QDIV vs. XOMO — Ранг доходности на риск
QDIV
XOMO
Сравнение QDIV c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.35 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и XOMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и XOMO
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и XOMO
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -18.90% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -15.24% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.12% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.05% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.69% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и XOMO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.57% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 13.81% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 22.02% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.46% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.46% | +1.12% |