Сравнение QDIV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
QDIV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и WDIV
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
QDIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
QDIV
WDIV
Сравнение QDIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.98 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.71 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.83 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.72 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.98 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и WDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и WDIV
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и WDIV
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -42.34% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -8.61% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -22.12% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.84% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.90% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.27% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и WDIV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.49% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.39% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.08% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.68% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.43% | +4.15% |