PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 7.94%/yr vs 60.45%/yr for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.

QDIV

1 день
-0.24%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.84%
С начала года
12.76%
1 год
15.28%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		12.76%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-33.53%

Correlation

The correlation between QDIV and USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.40

The correlation between QDIV and USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и USD

Секторы
QDIV
USD

Потребительский защитный сектор

22.0%

-

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Энергетика

11.5%
0.0%

Технологии

10.0%
30.7%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Финансовые услуги

7.0%
32.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
USD

-

Промышленность

QDIV
16.3%
USD

-

Здравоохранение

QDIV
14.4%
USD

-

Энергетика

QDIV
11.5%
USD
0.0%

Технологии

QDIV
10.0%
USD
30.7%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
USD

-

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
USD
32.0%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
USD

-

Недвижимость

QDIV

-

USD

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QDIV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.87

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.06

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

7.80

-3.03

QDIV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и USD

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-88.63%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-31.80%

+23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-64.46%

+47.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-77.85%

+59.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-27.44%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-32.24%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

12.44%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и USD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 5.01%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

29.85%

-24.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

58.53%

-49.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

71.17%

-58.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

78.27%

-62.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

70.11%

-50.75%

Сравнение комиссий QDIV и USD

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и USD

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.89%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to QDIV (5.01%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 60.45% vs 7.94% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 60.45% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

QDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.37% for USD.

QDIV is categorized as Dividend, while USD is Leveraged Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор