PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDIV с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDIV и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%.


QDIV

1 день
0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.73%
1 год
13.66%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.89%
10 лет*

KBWY

1 день
1.25%
1 месяц
4.73%
С начала года
22.56%
6 месяцев
24.93%
1 год
25.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
3.00%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и KBWY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
7.99%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
22.56%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-21.72%

Correlation

The correlation between QDIV and KBWY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.67

The correlation between QDIV and KBWY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

QDIV vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QDIVKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.72

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

6.48

-2.16

QDIV vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и KBWY

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и KBWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDIVKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-57.68%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.24%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-29.93%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-32.29%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.64%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-14.15%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.88%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и KBWY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 3.42%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDIVKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.85%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.16%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

16.79%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

21.61%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

27.08%

-7.70%

Сравнение комиссий QDIV и KBWY

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и KBWY

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности KBWY в 8.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
8.28%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.00%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QDIV and KBWY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.85%) compared to QDIV (3.42%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs KBWY's -57.68%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.89% vs 3.00% for KBWY. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.89% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.00% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор